Первый вариант - *theme файл + дополнительная папка, где находится файл *msstyles и папка shell расположение должно быть таким: C:\WINDOWS\Resources\Themes\ваша_тема.theme + здесь же дополнительная папка
 
Второй вариант - просто папка, где находится файл *msstyles и папка shell расположение должно быть таким: C:\WINDOWS\Resources\Themes\папка\ваша_тема.msstyles + здесь же папка shell
 
Третий вариант - одиночный файл *msstyles расположение должно быть таким: C:\WINDOWS\Resources\Themes\папка\ваша_тема.msstyles

Смысл вышеописанного в том, что в двух последних вариантах файлы тем  должны быть размещены в своей "родной папке". Причем название папки должно совпадать с названием *msstyles файла. Иначе эти темы Вы не увидите в списках.

Для правильного отображения визуального стиля Вам может потребоваться установить шрифт расположенный в папке "Font". Для этого откройте папку C:\WINDOWS\Fonts и в меню выберите "Файл"-"Установить шрифт" и укажите путь к папке со шрифтом.

Если не смотря на все проделанные манипуляции Вы всё равно не можете установить темы, тогда возможно Вам потребоваться Uxtheme Multi-Patcher

Установка exe файла
1) Открываем архив.В нем лежит только 1 файл формата exe. Запускаем его.
2) В появившемся окне жмем Inslall/
3) Появляется окно с установленной темой. Теперь осталось кажать OK и любоваться...